問題來源：
在投資組合的風險管理指標中,，相關系數(shù)占據重要地位,，如果某投資組合由兩只證券構成,，假設其他條件不變，下列說法正確的有（ ?。??！颈绢}5個選項,，超過真題4個選項的難度】
A,、相關系數(shù)等于-1時組合風險最低
B、相關系數(shù)等于-1時組合收益最低
C,、相關系數(shù)等于0時組合風險完全分散
D,、相關系數(shù)等于0時風險分散效應最大
E、相關系數(shù)等于1時組合風險最高
正確答案：A,E
答案分析：不論相關系數(shù)是多少,，組合的收益率均等于組合中各只證券收益率的加權平均數(shù),，選項B錯誤。相關系數(shù)等于-1時組合風險完全分散,、風險分散效應最大,，選項A正確，選項C,、D錯誤,。相關系數(shù)等于1時沒有風險分散效應，組合風險最高,，選項E正確,。
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林老師
2023-06-11 18:23:13 3885人瀏覽
尊敬的學員,，您好：
相關系數(shù)等于0指的是兩項資產收益率之間不相關,，但是只要相關系數(shù)小于1就是可以分散風險的，所以雖然兩項資產收益率之間不相關,，但是組成的投資組合依然可以分散風險,。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,，加油,！
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