小 結(jié)
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) | 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) | |
現(xiàn)象 | A的風(fēng)險(xiǎn)B的機(jī)會 | A的風(fēng)險(xiǎn)B的風(fēng)險(xiǎn) |
應(yīng)對 | 分散投資 | 系統(tǒng)內(nèi)只能承擔(dān) |
度量 | 無法定量 | 貝塔系數(shù) b |
聯(lián)系 | 標(biāo)準(zhǔn)差、方差,、變異系數(shù)度量的是總風(fēng)險(xiǎn) | |
補(bǔ)償 | 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)無補(bǔ)償 | 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)有補(bǔ)償 |
種類 | 收益 | 符號/公式 | |
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 無風(fēng)險(xiǎn)收益 | Rf | |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)的平均收益 | Rm | |
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 必要報(bào)酬率 （折現(xiàn)率） | 無風(fēng)險(xiǎn)收益 | Rf |
風(fēng)險(xiǎn)收益 | β·（Rm-Rf） | ||
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