為什么風(fēng)險厭惡程度高,，（Rm-Rf）的值就越大,？
老師,，為啥風(fēng)險厭惡程度高,，則（Rm-Rf）的值就越大
我不明白
問題來源：
市場風(fēng)險溢酬（Rm-Rf）反映市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度，如果風(fēng)險厭惡程度高,，則（Rm-Rf）的值就越小,，β稍有變化時，就會導(dǎo)致該資產(chǎn)的必要收益率以較小幅度的變化,。（ ?。?/span>
市場風(fēng)險溢酬（Rm-Rf）反映市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度，如果風(fēng)險厭惡程度高,，則（Rm-Rf）的值就越大,，β稍有變化時，就會導(dǎo)致該資產(chǎn)的必要收益率以較大幅度的變化,。反之,，資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風(fēng)險的影響則較小。
樊老師
2020-08-19 16:40:41 7635人瀏覽
（Rm-Rf）稱為市場風(fēng)險溢酬，由于市場組合的β=1，所以,，（Rm-Rf）也可以稱為市場組合的風(fēng)險收益率或股票市場的風(fēng)險收益率,。由于β=1代表的是市場平均風(fēng)險，所以,，（Rm-Rf）還可以表述為平均風(fēng)險的風(fēng)險收益率,。它是附加在無風(fēng)險收益率之上的，由于承擔(dān)了市場平均風(fēng)險所要求獲得的補償,，它反映的是市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度,，也就是市場整體對風(fēng)險的厭惡程度，市場整體對風(fēng)險越是厭惡和回避,，要求的補償就越高,，因此，市場風(fēng)險溢酬的數(shù)值就越大,。反之,，如果市場的抗風(fēng)險能力強，則對風(fēng)險的厭惡和回避就不是很強烈,，因此,，要求的補償就低，所以市場風(fēng)險溢酬的數(shù)值就小,。
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