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第2問(wèn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為什么不加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率呢,?

資本資產(chǎn)定價(jià)模型證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-06-30 17:57:16

問(wèn)題來(lái)源:

(2)假設(shè)投資者將全部資金按照30%和70%的比例分別投資購(gòu)買甲、乙股票構(gòu)成投資組合,計(jì)算投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率,;
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劉老師

2025-07-01 15:31:16 136人瀏覽

尊敬的學(xué)員,,您好:

資本資產(chǎn)定價(jià)模型:必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+資產(chǎn)β*(市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)

其中:

(市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)稱之為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),;

資產(chǎn)β*(市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)稱之為資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率。

所以必要收益率也可以表示為:資產(chǎn)必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率

本題第2問(wèn)要求計(jì)算的是組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率,,組合風(fēng)險(xiǎn)收益率=組合的β*(市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率),,此時(shí)不需要加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率,只有計(jì)算組合必要收益率的時(shí)候,,才要加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率,。


每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,,加油,!
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