利用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價定理，如何計算看跌期權(quán)價值,？
“利用看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值,。"
老師好，這里不會做,，沒有弄懂
問題來源：
（1）利用風險中性原理，計算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值,、上行概率及期權(quán)價值,，利用看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值,。
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樊老師
2021-04-15 15:15:15 2571人瀏覽
尊敬的學員,，您好：
其實就是利用平價定理公式，這里直接套用公式即可：
看漲期權(quán)的價格C-看跌期權(quán)的價格P=標的資產(chǎn)價格S-執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X）,，找出相應(yīng)數(shù)值,，代入公式，計算即可,。
看跌期權(quán)的價值=45/（1+2%）+2.4-40=6.52（元）——答案的這個公式,，就是上面公式的變形形式。
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