問題來源：
下列關于β系數(shù)的說法中，正確的有（ ?。?。
A,、市場組合的β系數(shù)恒等于1
B、β系數(shù)不可能為負數(shù)
C,、β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險的工具
D,、β系數(shù)反映了相對于市場組合的平均風險而言特定資產(chǎn)系統(tǒng)風險的大小
正確答案：A,C,D
答案分析：
絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的。如果β系數(shù)是負數(shù),，表明這類資產(chǎn)報酬與市場平均報酬的變化方向相反,。
查看完整問題
樊老師
2020-09-14 07:56:55 2789人瀏覽
哈嘍,！努力學習的小天使：
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，將某資產(chǎn)換成市場組合,，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù),，本身和本身是完全正相關的，所以相關系數(shù)是等于1的,，所以市場組合的β也是等于1的,。
每天努力，就會看到不一樣的自己,，加油,！有幫助(9)
答案有問題？
相關答疑
-
2024-01-22
-
2021-04-05
-
2020-04-16
-
2020-04-15
-
2019-05-09
您可能感興趣的CPA試題
津公網(wǎng)安備12010202000755號