問題來源：
下列關(guān)于β系數(shù)的說法中,，正確的有（ ）。
A,、市場組合的β系數(shù)恒等于1
B,、β系數(shù)不可能為負數(shù)
C、β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險的工具
D,、β系數(shù)反映了相對于市場組合的平均風險而言特定資產(chǎn)系統(tǒng)風險的大小
正確答案：A,C,D
答案分析：
絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的,。如果β系數(shù)是負數(shù)，表明這類資產(chǎn)報酬與市場平均報酬的變化方向相反,。
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樊老師
2020-09-14 07:56:55 2844人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差,，將某資產(chǎn)換成市場組合,，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的,，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,，所以市場組合的β也是等于1的。
每天努力,，就會看到不一樣的自己,，加油,！有幫助(9)
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