年度內(nèi)復利次數(shù)增加,，有效年利率如何變化？

a選項如果是折價發(fā)行的,，這句話就不對吧,？

a選項如果是折價發(fā)行的，這句話就不對吧,？題目是不是不太嚴謹啊

投資組合的風險與報酬 2024-01-02 13:42:05

問題來源：

下列表述中正確的有（　?。?/div>

A、年度內(nèi)的復利次數(shù)越多,，有效年利率高于報價年利率的差額越大

B,、連續(xù)復利的有效年利率=e報價利率-1

C、按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關

D,、兩種證券的組合中,，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，風險分散化效應就越弱,，機會集是一條直線

正確答案：A,B,C

答案分析：兩種證券的組合中,，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，即相關系數(shù)越接近于1,，風險分散化效應就越弱,，機會集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線,，只有當相關系數(shù)為1的時候,，機會集才是一條直線，選項D錯誤,。

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鄭老師

2024-01-02 14:05:29 434人瀏覽

勤奮刻苦的同學,，您好：

有效年利率和報價年利率這里是針對同一個利率說的,。折價發(fā)行債券，票面利率是報價利率,，有效年利率=（1+票面利率/年內(nèi)計息次數(shù)）^{年內(nèi)計息次數(shù)}-1,，計息次數(shù)增加，有效年利率越大,，報價利率不變,。A選項也是正確的。

每個努力學習的小天使都會有收獲的,，加油,！

有幫助(9) 答案有問題？

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