期貨套利的操作原則？
來源：東奧會計在線責(zé)編：東奧實操2023-11-20 10:32:03
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職場陪伴【問題】期貨套利的操作原則,？
【答案】
1. 買賣數(shù)量相等原則
在建立一定數(shù)量的買倉同時還要建立同等數(shù)量的賣倉,，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露而面臨較大的風(fēng)險,。
2. 買賣方向?qū)?yīng)的原則
在建立買倉的同時,，要建立賣倉,，而不能只是建立買倉,，或者只是建立賣倉,。
3. 同時對沖原則
套利頭寸經(jīng)過一段時間的波動之后，達到了一定的所期望的利潤目標(biāo)的時候,，需要通過對沖來結(jié)算利潤,，對沖操作也要同時進行，因為如果對沖不及時,，很可能使長時間取得差價利潤在頃刻之間消失,。
4. 同時建倉原則
一般來說，多空頭寸的建立,，要在同一時間,。鑒于期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝,，如不能在某一時刻同時建倉,，其價差有可能變得不利于套利,，從而失去套利的機會。
5. 合約相關(guān)性的原則
套利一般要在兩個相關(guān)性較強的合約間進行,，而不是所有的品種之間都可以套利,。這是因為,，只有合約的相關(guān)性較強,，其價差才會出現(xiàn)回歸，也就是價差擴大到一定的程度又會恢復(fù)到原有的平衡水平,，這樣,，才有套利的基礎(chǔ)，否則,，在兩個沒有相關(guān)性的合約上進行套利,，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。
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