期貨套利的操作原則？
熱門崗位
就業(yè)咨詢
職場(chǎng)陪伴【問(wèn)題】期貨套利的操作原則,？
【答案】
1. 買賣數(shù)量相等原則
在建立一定數(shù)量的買倉(cāng)同時(shí)還要建立同等數(shù)量的賣倉(cāng),，否則,，多空數(shù)量的不相配就會(huì)使頭寸裸露而面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 買賣方向?qū)?yīng)的原則
在建立買倉(cāng)的同時(shí),，要建立賣倉(cāng),，而不能只是建立買倉(cāng)，或者只是建立賣倉(cāng),。
3. 同時(shí)對(duì)沖原則
套利頭寸經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)之后,，達(dá)到了一定的所期望的利潤(rùn)目標(biāo)的時(shí)候，需要通過(guò)對(duì)沖來(lái)結(jié)算利潤(rùn),，對(duì)沖操作也要同時(shí)進(jìn)行,，因?yàn)槿绻麑?duì)沖不及時(shí),，很可能使長(zhǎng)時(shí)間取得差價(jià)利潤(rùn)在頃刻之間消失。
4. 同時(shí)建倉(cāng)原則
一般來(lái)說(shuō),，多空頭寸的建立,，要在同一時(shí)間。鑒于期貨價(jià)格波動(dòng)的,，交易機(jī)會(huì)稍縱即逝,，如不能在某一時(shí)刻同時(shí)建倉(cāng)，其價(jià)差有可能變得不利于套利,，從而失去套利的機(jī)會(huì),。
5. 合約相關(guān)性的原則
套利一般要在兩個(gè)相關(guān)性較強(qiáng)的合約間進(jìn)行，而不是所有的品種之間都可以套利,。這是因?yàn)?，只有合約的相關(guān)性較強(qiáng)，其價(jià)差才會(huì)出現(xiàn)回歸,，也就是價(jià)差擴(kuò)大到一定的程度又會(huì)恢復(fù)到原有的平衡水平,，這樣，才有套利的基礎(chǔ),，否則,，在兩個(gè)沒(méi)有相關(guān)性的合約上進(jìn)行套利，與分別兩個(gè)不同的合約上進(jìn)行單向投機(jī)沒(méi)有什么兩樣,。
推薦閱讀：
說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn),。
熱門問(wèn)答
相關(guān)文章
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)