老師系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能改變的吧,？
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如果各單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)不同,，則可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。（ ?。?
證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),，即βp=ΣWi×βi，式中,，βp表示證券資產(chǎn)組合的β系數(shù),；Wi表示第i項(xiàng)資產(chǎn)在組合中所占的價(jià)值比例；βi表示第i項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù),，所以可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),。
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鄒老師
2024-05-20 14:24:33 395人瀏覽
尊敬的學(xué)員,，您好：
您的理解有誤,。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是由市場整體因素引起的，通常無法通過分散投資來消除。然而,，在資產(chǎn)組合管理中，我們可以通過調(diào)整不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例來改變組合的整體系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平,。這是因?yàn)?，雖然單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)（代表其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）是固定的，但資產(chǎn)組合的β系數(shù)卻是各單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),。因此,，通過調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)在組合中的比例，我們可以影響整個組合的β系數(shù),，進(jìn)而改變其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),。所以，組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上是可以通過調(diào)整資產(chǎn)構(gòu)成來進(jìn)行管理的,。
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