β系數(shù)是什么,，如何計算,？
這道題不太理解。請老師講解一下吧,。,。還有，官方教材上有這句話嗎,？在第幾頁,？《輕一》上有嗎？在第幾頁,？
問題來源：
所有證券的組合即市場組合,，市場組合的β系數(shù)等于1。
樊老師
2019-09-01 16:37:07 441人瀏覽
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合,，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù),，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,，所以市場組合的β也是恒等于1的,。
教材41頁有“換句話說,用β系數(shù)對系統(tǒng)風(fēng)險進(jìn)行量化時,以市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險為基準(zhǔn),認(rèn)為市場組合的β系數(shù)等于1”。
根據(jù)輕一52頁表格中的公式是可以推導(dǎo)出這個結(jié)論的,。52頁下方有“（3）（Rm-Rf）稱為市場風(fēng)險溢酬,，由于市場組合的β=1”,。
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