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能夠圖示 收益率 曲線在不同利率期限的不同,？,？？


收益率曲線圖

利率的期限結(jié)構(gòu) 2024-11-11 17:21:02

問(wèn)題來(lái)源：

例題·單選題
　關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期理論的說(shuō)法,，錯(cuò)誤的是（ ）。
A.長(zhǎng)期利率波動(dòng)高于短期利率波動(dòng)
B.如果短期利率較低,，收益率曲線傾向于向上傾斜
C.隨著時(shí)間的推移,，不同到期期限的債券的利率具有同向運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)
D.長(zhǎng)期債券的利率等于一定時(shí)期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值

【答案】A

【解析】預(yù)期理論認(rèn)為，長(zhǎng)期債券的利率等于長(zhǎng)期債券到期日之前各時(shí)間段內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值,。預(yù)期理論可以解釋：①隨著時(shí)間的推移,，不同到期期限的債券利率有同向運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)；②如果短期利率較低,，收益率曲線傾向于向上傾斜,，反之則方向相反。預(yù)期理論還表明,，長(zhǎng)期利率的波動(dòng)小于短期利率的波動(dòng),。

查看完整問(wèn)題

張老師

2024-11-11 17:39:00 343人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

很抱歉,，我無(wú)法直接為您繪制圖形,，但我可以描述收益率曲線在不同利率期限下的表現(xiàn),。


收益率曲線通常展示的是債券的到期期限與其對(duì)應(yīng)收益率之間的關(guān)系。在預(yù)期理論下：




  1. 當(dāng)短期利率較低時(shí),，人們預(yù)期未來(lái)短期利率會(huì)上升,，因此長(zhǎng)期債券的收益率會(huì)更高，這時(shí)收益率曲線傾向于向上傾斜,。




  2. 反之,，如果短期利率較高，人們可能預(yù)期未來(lái)短期利率會(huì)下降,，長(zhǎng)期債券的收益率相對(duì)較低，這時(shí)收益率曲線可能更加平緩甚至向下傾斜,。




  3. 隨著時(shí)間的推移,，不同到期期限的債券利率具有同向運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)，這意味著整個(gè)收益率曲線可能會(huì)整體上移或下移,，但形狀可能保持不變,。





希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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