林老師
2019-07-15 17:00:11 372人瀏覽
尊敬的學(xué)員,，您好：
套利就是看期權(quán)價(jià)格和價(jià)值的差異，然后賺取差價(jià)
如果期權(quán)價(jià)格小于期權(quán)價(jià)值,，就是按照期權(quán)價(jià)格買入，按照期權(quán)價(jià)值賣出,，按照期權(quán)價(jià)值買入是借款購買股票,，因此按照期權(quán)價(jià)值賣出就是反向操作，即賣股票,，買無風(fēng)險(xiǎn)證券,，所以組合是買看漲期權(quán)，賣股票,，買無風(fēng)險(xiǎn)證券,。
如果期權(quán)價(jià)格大于期權(quán)價(jià)值的話，就是按照期權(quán)價(jià)值買入,，按照期權(quán)價(jià)格賣出,，按照期權(quán)價(jià)值買入是借款購買股票，所以套利組合就是借款購買股票,，賣出看漲期權(quán),。
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