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C選項看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)為什么不對,？

C怎么理解？

金融期權(quán)價值的評估方法 2024-12-05 16:16:14

問題來源：

BS模型具有實用性,，被期權(quán)交易者廣泛使用,，下列有關BS模型假設的說法中，正確的有（　?。?/div>

A,、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走

B,、允許賣空,，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金

C、看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)

D,、股票或期權(quán)的買賣有交易成本

正確答案：A,B

答案分析：看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行,，選項C錯誤；股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本,，選項D錯誤,。

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劉老師

2024-12-06 10:31:46 217人瀏覽

哈嘍,！努力學習的小天使：

C選項指的是“看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)”，這個說法是不正確的,。在BS模型（布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型）的假設中,，看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，而不能在任何時候行權(quán),。這是因為模型需要簡化現(xiàn)實世界的復雜性,，以便進行數(shù)學計算。如果允許在任何時候行權(quán),，那么期權(quán)的定價將變得極為復雜,，難以用數(shù)學模型來準確描述。因此,，C選項是錯誤的,。

東方欲曉，莫道君行早,！

有幫助(4) 答案有問題,？

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