復(fù)利計(jì)息下套期保值原理的公式是怎樣的？
問(wèn)題來(lái)源：
（1）假設(shè)1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%并保持不變，利用套期保值原理(借款按單利計(jì)算)計(jì)算2×22年1月的最后一個(gè)交易日A公司的歐式看跌期權(quán)的價(jià)值,，并判斷期權(quán)價(jià)格是否合理（以價(jià)值為基礎(chǔ)，價(jià)格偏離價(jià)值低于10%是合理的）,。
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宮老師
2024-08-19 09:37:06 408人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
是的,，如果考慮復(fù)利計(jì)息,，那么公式中的借款部分確實(shí)應(yīng)該使用復(fù)利公式來(lái)計(jì)算。因此,，在股價(jià)上漲的情況下,，套期保值原理的公式應(yīng)該是90H-（1+3%）2L=0,，您理解正確。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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