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使用套期保值比率計算CU,如何計算

老師您好 麻煩可以展示用下套期保值比率求下CU嗎謝謝

金融期權(quán)價值的評估方法 2024-07-23 18:31:45

問題來源:

(2)采用風(fēng)險中性原理,,計算6個月后股價上漲時期權(quán)價值Cu,;
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劉老師

2024-07-23 19:17:51 574人瀏覽

哈嘍,!努力學(xué)習(xí)的小天使:

到期保值比率=(65-20)/(125-80)=1

借款數(shù)額=(到期日下行股價×套期保值比率-股價下行時期權(quán)到期日價值)/(1+r)=(80×1-20)/(1+2%)=58.82

Cu=1×100-58.82=41.18

東方欲曉,,莫道君行早!

有幫助(9) 答案有問題,?
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