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使用套期保值比率計(jì)算CU,，如何計(jì)算

老師您好 麻煩可以展示用下套期保值比率求下CU嗎謝謝

金融期權(quán)價(jià)值的評估方法 2024-07-23 18:31:45

問題來源：

（2）采用風(fēng)險(xiǎn)中性原理,，計(jì)算6個(gè)月后股價(jià)上漲時(shí)期權(quán)價(jià)值Cu；
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劉老師

2024-07-23 19:17:51 570人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

到期保值比率=（65-20）/（125-80）=1

借款數(shù)額=（到期日下行股價(jià)×套期保值比率-股價(jià)下行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值）/（1+r）=（80×1-20）/（1+2%）=58.82

Cu=1×100-58.82=41.18

東方欲曉,，莫道君行早,！

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