問題來源：
【例題·單選題】甲公司股票的當(dāng)前市價為10元,，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán),，執(zhí)行價格為8元,，到期時間為三個月，期權(quán)價格為3.5元。下列關(guān)于該看跌期權(quán)的說法中，正確的是（ ）,。
A.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.該期權(quán)的內(nèi)在價值為2元
C.該期權(quán)的時間溢價為3.5元
D.買入一股該看跌期權(quán)的最大凈收入為4.5元
【答案】C
【解析】對于看跌期權(quán)，實值是指執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市場價格,；虛值是指執(zhí)行價格小于標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市場價格,；平價是指標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市場價格等于執(zhí)行價格。由題目資料可知,，該期權(quán)處于虛值狀態(tài),，所以，選項A錯誤,；實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正,，平價和虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為零，所以,，選項B錯誤,；期權(quán)的時間溢價=期權(quán)價格-內(nèi)在價值=3.5-0=3.5（元），所以,，選項C正確,；買入看跌期權(quán)的凈收入=Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）=Max（8-股票市價,，0）,，假設(shè)該公司股票在未來三個月中的某個時刻市價為0，則買入一股該看跌期權(quán)的最大凈收入為8元,，所以,，選項D錯誤,。
楊老師
2022-04-24 10:46:20 618人瀏覽
凈收入是指的期權(quán)的到期日價值,，不減去期權(quán)價格的，如果是計算凈損益,，才是在凈收入的基礎(chǔ)上考慮期權(quán)價格,，您注意區(qū)分下
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