風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)時(shí),，會(huì)使證券市場線的斜率提高

請(qǐng)問老師，為什么C是錯(cuò)誤的,？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2020-08-27 10:33:10

問題來源：

下列關(guān)于證券市場線的有關(guān)表述中不正確的有（　?。?/div>

A,、預(yù)計(jì)通貨膨脹提高時(shí),，無風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致證券市場線向上平移

B,、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)時(shí),，會(huì)提高證券市場線的斜率

C、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)時(shí),，會(huì)使證券市場線的斜率下降

D,、預(yù)計(jì)通貨膨脹提高時(shí)，對(duì)證券市場線的截距沒有影響

正確答案：C,D

答案分析：預(yù)計(jì)通貨膨脹提高時(shí),，無風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)隨之提高,，它所影響的是證券市場線的截距，導(dǎo)致證券市場線的向上平移,。風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng),，會(huì)提高證券市場線的斜率,。

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樊老師

2020-08-27 11:53:11 4744人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng)，會(huì)提高證券市場線的斜率,。C選項(xiàng)說的是斜率下降,，所以是錯(cuò)誤的。

證券市場線的斜率是風(fēng)險(xiǎn)溢酬（R_m-R_f）,，受投資人對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度影響,，投資人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越厭惡，風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大,，即證券市場線的斜率越大,。

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