問題來源：
正確答案：A,B,C
答案分析：由于本題的前提是有效邊界與機(jī)會集重合,，說明該題機(jī)會集曲線上不存在無效投資組合，即整個機(jī)會集曲線就是從最小方差組合點(diǎn)到最高報酬率點(diǎn)的有效集,，也就是說在機(jī)會集上沒有向左凸出的部分,，而A證券的標(biāo)準(zhǔn)差低于B證券，因此,，最小方差組合是全部投資于A證券,，即選項A的說法正確,。投資組合的報酬率是組合中各種資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù)，因為B證券的期望報酬率高于A證券,，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券,，即選項B正確。因為機(jī)會集曲線沒有向左凸出的部分,，所以,，兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱,，選項C的說法正確,。因為風(fēng)險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券,，所以選項D的說法錯誤,。
王老師
2023-12-14 09:55:27 538人瀏覽
因為本題的前提是有效邊界與機(jī)會集重合，說明該題機(jī)會集曲線上不存在無效投資組合,，也就是機(jī)會集上沒有向左突出的部分,，如下圖紅線部分，
選項C,，因為機(jī)會集曲線沒有向左凸出的部分,，所以，兩種證券報酬率的相關(guān)性較高,，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱,，選項C正確。
選項D說可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小,、期望報酬率最高的投資組合錯誤,，風(fēng)險最小的期望報酬率也是最小的。
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