2017注會《財管》例題：期權(quán)的投資策略2
3科
日均>3h
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【知識點】期權(quán)的投資策略
【例題?單選題】下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是( ),。
A.保護(hù)性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預(yù)期值
B.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,，其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費
【答案】C
【解析】保護(hù)性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,，但凈損益的預(yù)期也因此降低了,選項A錯誤;拋補(bǔ)性看漲期權(quán)可以鎖定最高凈收入和最高凈損益,，選項B錯誤;空頭對敲組合策略可以鎖定最高凈收入和最高凈損益，其最高收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費,，選項D錯誤,。
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