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BS模型無風(fēng)險利率的估計是什么

來源：東奧會計在線 責(zé)編：魚羊 2020-08-21 16:44:39

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2024-09-12 03:12:24

BS模型無風(fēng)險利率的估計是什么

無風(fēng)險利率的估計

①期限要求：無風(fēng)險利率應(yīng)選擇與期權(quán)到期日相同的國庫券利率,。如果沒有相同時間的，應(yīng)選擇時間最接近的國庫券利率,。

②這里所說的國庫券利率是指其市場利率（根據(jù)市場價格計算的到期收益率）,，而不是票面利率。

③模型中的無風(fēng)險利率是按連續(xù)復(fù)利計算的利率,，而不是常見的年復(fù)利,。

連續(xù)復(fù)利假定利息是連續(xù)支付的，利息支付的頻率比每秒1次還要頻繁,。

如果用F表示終值,，P表示限制，rc表示連續(xù)復(fù)利率,，t表示時間（年）,；則：F=P*erct

即：rc=[In（F/P）]/t

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