復(fù)制原理或套期保值原理在兩期二叉樹中的應(yīng)用
在兩期二叉樹中，運(yùn)用復(fù)制原理或者套期保值原理計(jì)算套期保值比率的時(shí)候，每期計(jì)算的套期保值比率不一定是相等的對(duì)吧,，需要分別根據(jù)每期上行和下行到期日價(jià)值來(lái)計(jì)算
問(wèn)題來(lái)源：
（4）采用套期保值原理，計(jì)算當(dāng)前的期權(quán)價(jià)值C0,，若期權(quán)價(jià)格為25元，如何構(gòu)建套利組合,。
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丁老師
2024-08-17 16:28:52 461人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
您的理解是正確的,。在兩期二叉樹模型中,，運(yùn)用復(fù)制原理或套期保值原理計(jì)算套期保值比率時(shí)，每期的套期保值比率確實(shí)不一定相等,。這是因?yàn)槊科诘纳闲泻拖滦械狡谌諆r(jià)值可能會(huì)有所不同,，因此需要分別根據(jù)每期的情況來(lái)計(jì)算套期保值比率。所以,，在實(shí)際操作中,，我們需要根據(jù)每期的具體情況來(lái)靈活調(diào)整套期保值比率,，以達(dá)到最佳的套期保值效果。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~有幫助(5)
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