日韩av免费观看一区二区欧美成人h版在线观看|av日韩精品一区在线观看|18岁女人毛片免费看|国产黄色伦理片在线观看|免费看高潮喷水|邻居人妻电影,|久久中文字幕人妻熟av|极乱家族6|蜜久久久91精品人妻|人妻被x,色色色97大神,日韩高清无码一区二区,国产亚洲欧美一区二区三区在线播放

當前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 注冊會計師 > 財管 > 答疑詳情

復制原理或套期保值原理在兩期二叉樹中的應用

在兩期二叉樹中，運用復制原理或者套期保值原理計算套期保值比率的時候,，每期計算的套期保值比率不一定是相等的對吧,，需要分別根據(jù)每期上行和下行到期日價值來計算

金融期權(quán)價值的評估方法 2024-08-16 20:07:32

問題來源：

（4）采用套期保值原理，計算當前的期權(quán)價值C0,，若期權(quán)價格為25元,，如何構(gòu)建套利組合,。
查看完整問題

丁老師

2024-08-17 16:28:52 550人瀏覽

尊敬的學員,，您好：

您的理解是正確的。在兩期二叉樹模型中,，運用復制原理或套期保值原理計算套期保值比率時,，每期的套期保值比率確實不一定相等。這是因為每期的上行和下行到期日價值可能會有所不同,，因此需要分別根據(jù)每期的情況來計算套期保值比率,。所以，在實際操作中,，我們需要根據(jù)每期的具體情況來靈活調(diào)整套期保值比率,，以達到最佳的套期保值效果。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
有幫助(5) 答案有問題,？
輔導課程
2025年注冊會計師課程
輔導圖書
2025年注冊會計師圖書

我們已經(jīng)收到您的反饋

確定