二叉樹模型和平價定理折現(xiàn)率的確定
看跌期權(quán)意思跟二叉樹模型沒關(guān)系了,，執(zhí)行價格到期時間是半年就直接除以2，感覺好容易出錯,。
問題來源：
（2）利用看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理確定看跌期權(quán)價格,。
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王老師
2024-07-23 07:10:26 272人瀏覽
尊敬的學(xué)員,，您好：
二叉樹模型是用來評估看漲期權(quán)價值的模型，所以,，兩期二叉樹的情況下,，本題到期時間為半年，所以每期是3個月,，t=3/12=0.25年,，折現(xiàn)率是0.25年的無風(fēng)險利率。
而平價定理公式，是對看跌期權(quán)的評估模型,，是針對整個期權(quán)期限來說的,，不需要分期，所以,，t=6/12=0.5年,，折現(xiàn)率是半年的無風(fēng)險利率。
遇到這類問題,，就按照這種思路分析,。
每天努力，就會看到不一樣的自己,，加油,！
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