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時間溢價與內(nèi)在價值有何區(qū)別？

,？不懂

金融期權(quán)價值的影響因素 2021-08-14 10:10:26

問題來源：

現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)，1個月后到期,，執(zhí)行價格50元。目前甲公司股票市價60元,，期權(quán)價格12元,。下列說法中，正確的有（　?。?。
A,、期權(quán)時間溢價2元
B、期權(quán)處于實值狀態(tài)
C,、期權(quán)到期時應(yīng)被執(zhí)行
D,、期權(quán)目前應(yīng)被執(zhí)行

正確答案：A,B

答案分析：時間溢價=12-（60-50）=2（元），選項A正確,。目前股價大于執(zhí)行價格,，所以期權(quán)處于實值狀態(tài)，選項B正確,。到期時股價未知,，因此無法預(yù)知是否應(yīng)被執(zhí)行，選項C錯誤,。期權(quán)是歐式期權(quán),，只能在到期日行權(quán)，選項D錯誤,。

查看完整問題

張老師

2021-08-14 16:08:48 718人瀏覽

尊敬的學(xué)員,，您好：

內(nèi)在價值是期權(quán)立即行權(quán)的凈收入,。

以本題舉例：當(dāng)前股價60，看漲期權(quán)執(zhí)行價格50,，所以內(nèi)在價值=60-50=10元,。

而期權(quán)價格是12元，所以超過內(nèi)在價值的這2元就是時間產(chǎn)生的溢價,，就理解成是因為還沒到期存在股價波動的不確定性所以多賣2塊錢,。

期權(quán)價格=內(nèi)在價值+時間溢價。

您看看是否理解了,。



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