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空頭對(duì)敲是否可以將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)

老師好,，空頭對(duì)敲也可以鎖定凈損益區(qū)間吧

空頭凈損益【-x+c+p,c+p】

拋補(bǔ)性看漲期權(quán) 2020-07-02 02:51:03

問(wèn)題來(lái)源：

要求：（1）投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建,？假設(shè)6個(gè)月后該股票價(jià)格上漲20%,，該投資組合的凈損益是多少,？（注：計(jì)算組合凈損益時(shí)，不考慮期權(quán)價(jià)格,、股票價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值）
查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-07-02 12:56:49 920人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

空頭對(duì)敲：賣(mài)出看漲期權(quán)和賣(mài)出看跌期權(quán)。

當(dāng)股價(jià)S<執(zhí)行價(jià)格X,，看漲期權(quán)持有者不行權(quán),，看跌期權(quán)持有者行權(quán)，組合凈損益=-（X-S）+（P+C）

當(dāng)股價(jià)S>執(zhí)行價(jià)格X,，看跌期權(quán)持有者不行權(quán),，看漲期權(quán)持有者行權(quán)，組合凈損益=-（S-X）+（P+C）

空頭對(duì)敲鎖定的是最高的凈收入和最高的凈損益,，當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格的時(shí)候,，因?yàn)楣蓛r(jià)可以無(wú)限大，所以我們是沒(méi)有辦法鎖定最低凈損益的,。所以空頭對(duì)敲不能將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油,！
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