貝塔系數(shù)與風險的關(guān)系是什么？

老師,貝塔系數(shù)與風險的關(guān)系?

投資組合的風險和報酬 2021-05-07 11:28:57

問題來源：

【知識點】風險與回報 — 變異系數(shù)

投資者已經(jīng)收集了以下四種股票的信息：

風險最低的股票是（）,。

A．股票W

B．股票X

C．股票Y

D．股票Z

【答案】A

【解析】當期望報酬水平不同時，利用變異系數(shù),，可以剔除期望報酬率差異的影響,。

CV =標準差/期望報酬率

將相應(yīng)的值代入CV公式，結(jié)果如下：

W的CV =13.0/10.5=1.24,；X的CV =20/9=2.22,；

Y的CV =15.5/9.2=1.68；Z的CV =18/6=3,。

股票W的CV值最低,，因此其風險最低。

Beta系數(shù)（β）指一項資產(chǎn)的報酬率對市場整體走勢的敏感系數(shù),。

查看完整問題

張老師

2021-05-07 16:28:46 890人瀏覽

哈嘍,！努力學習的小天使：

貝塔系數(shù)是一種風險指數(shù),，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)風險,。

每個努力學習的小天使都會有收獲的,，加油！

有幫助(6) 答案有問題,？

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