2017注會預(yù)習(xí)《財管》知識點：相關(guān)系數(shù)的確定
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【知識點】相關(guān)系數(shù)的確定
計算公式 |
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相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差間的關(guān)系 | 相關(guān)系數(shù)r=協(xié)方差/兩個資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的乘積=σjk/σjσk |
【提示1】相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi),。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1,，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相反,。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時,，表示完全正相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同,。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時,，表示不相關(guān)。
【提示2】相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同,。相關(guān)系數(shù)為正值,，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險較少;負(fù)值則意味著反方向變化,，抵消的風(fēng)險較多,。
3.兩種證券投資組合的風(fēng)險衡量
指標(biāo) | 公式 |
兩種資產(chǎn)投資 組合的標(biāo)準(zhǔn)差(σp ) |
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