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投資組合分散的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),?

投資組合分散的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?如何理解,?

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2024-08-06 10:22:51

問(wèn)題來(lái)源:

四,、多項(xiàng)投資(即投資組合)的公式
(一)期望報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)
假設(shè)投資組合中共有m種證券,,Aj是第j種證券的投資占比,rj是第j種證券的期望報(bào)酬率,,則
期望報(bào)酬率
風(fēng)險(xiǎn)
2只證券
rp=A1r1+A2r2
*σp= A12σ12+2A1A2σ1,2+A22σ22
協(xié)方差σ1,2=r1,2σ1σ2,,其中r1,2是相關(guān)系數(shù)
多只證券
rp=j=1m(Aj×rj)
投資組合
理論
組合收益是各證券收益的加權(quán)平均
組合風(fēng)險(xiǎn)小于等于各證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均,即降低了風(fēng)險(xiǎn)
理解
同在投資組合中的兩只或多只證券的不確定性可以相互抵消,,從而降低了投資組合整體報(bào)酬率的不確定性,。即報(bào)酬率各種結(jié)果的離散程度降低,風(fēng)險(xiǎn)降低,。
查看完整問(wèn)題

王老師

2024-08-06 11:36:59 1333人瀏覽

尊敬的學(xué)員,,您好:

投資組合主要分散的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),,也稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),,是影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn),如經(jīng)濟(jì)衰退,、通貨膨脹等,,這種風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)投資組合來(lái)分散。而非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),,也稱為特定風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)別風(fēng)險(xiǎn),,是與特定公司或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)投資組合,,我們可以將資金分散投資于多個(gè)不同的資產(chǎn)或行業(yè),,這樣,某個(gè)特定資產(chǎn)或行業(yè)的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就可以被其他資產(chǎn)或行業(yè)的表現(xiàn)所抵消,,從而降低整體投資組合的風(fēng)險(xiǎn),。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是“不要把所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”,。

您再理解一下,,如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流,加油,!
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