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95%置信區(qū)間為何對應第五位歷史回報率

老師過年好,，為什么95%對應的執(zhí)行區(qū)間需要對應第五位,？

風險和預期損失 2021-02-11 00:15:44

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趙老師

2021-02-11 12:13:56 690人瀏覽

勤奮刻苦的同學,，您好：

歷史模擬法是指通過搜集歷史數據來推算在險價值的一種方法，是將歷史收益由低到高進行排序,計算X%分位數,，如置信區(qū)間是99%就取1%的分位數,，這個分位數就是在險價值。

此題將過去100個交易日的歷史收益率由低到高排序 (負數代表損失), 因為置信度為95%, 所以取排在第五位的歷史回報率(-2.354%) 進行計算,。

每個努力學習的小天使都會有收獲的,，加油,！
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