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老師，利率風(fēng)險(xiǎn)這幾個(gè)點(diǎn)不是很理解

老師,，利率風(fēng)險(xiǎn)這幾個(gè)點(diǎn)不是很理解

債券 2024-01-24 22:37:34

問(wèn)題來(lái)源：

 插值法計(jì)算的總結(jié)：

注意事項(xiàng)

（1）可以通過(guò)換算系數(shù)的數(shù)值判斷貼現(xiàn)率的位置；

（2）一致性原則,。

8.債券的價(jià)格波動(dòng)

（1）YTM ≠ 票面利率→ 債券發(fā)行價(jià)格≠ 債券面值,。

① YTM > 票面利率→債券發(fā)行價(jià)格＜債券面值→折價(jià)發(fā)行；

② YTM ＜ 票面利率→債券發(fā)行價(jià)格>債券面值→溢價(jià)發(fā)行,；

③ YTM ＝ 票面利率→債券發(fā)行價(jià)格＝債券面值→平價(jià)發(fā)行,。

（2）利率風(fēng)險(xiǎn)

①利率變化引起的債券價(jià)格的波動(dòng)；

利率與債券價(jià)格呈反比,。

②價(jià)格波動(dòng)幅度越大,，債券的利率風(fēng)險(xiǎn)越大。

③到期日越長(zhǎng)→ 不確定性越大→ 債券價(jià)格波動(dòng)越大→ 利率風(fēng)險(xiǎn)越大,。

④票面利率越低→債券價(jià)格越低（基數(shù)越?。?span>→債券價(jià)格波動(dòng)越大→利率風(fēng)險(xiǎn)越大。

（3）久期

①衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的工具,。

②利率風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)利率的變動(dòng)所造成的證券市價(jià)的波動(dòng)被稱為利率（或收益）風(fēng)險(xiǎn),。

③久期越長(zhǎng)，利率風(fēng)險(xiǎn)越大,。

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金老師

2024-01-25 09:46:36 641人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

講義里面所指的利率，指的是市場(chǎng)利率,。市場(chǎng)利率與債券價(jià)格呈反比例變動(dòng),。利率越高，債券價(jià)格越低,；利率越低,，債券價(jià)格越高。

價(jià)格波動(dòng)幅度：市場(chǎng)利率上升一個(gè)百分點(diǎn)引起的價(jià)格下跌幅度,，小于利率下降一個(gè)百分點(diǎn)引起的價(jià)格上漲幅度,。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油,！
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