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老師，利率風(fēng)險這幾個點不是很理解

老師,，利率風(fēng)險這幾個點不是很理解

債券 2024-01-24 22:37:34

問題來源：

 插值法計算的總結(jié)：

注意事項

（1）可以通過換算系數(shù)的數(shù)值判斷貼現(xiàn)率的位置,；

（2）一致性原則,。

8.債券的價格波動

（1）YTM ≠ 票面利率→ 債券發(fā)行價格≠ 債券面值。

① YTM > 票面利率→債券發(fā)行價格＜債券面值→折價發(fā)行,；

② YTM ＜ 票面利率→債券發(fā)行價格>債券面值→溢價發(fā)行,；

③ YTM ＝ 票面利率→債券發(fā)行價格＝債券面值→平價發(fā)行。

（2）利率風(fēng)險

①利率變化引起的債券價格的波動,；

利率與債券價格呈反比,。

②價格波動幅度越大，債券的利率風(fēng)險越大,。

③到期日越長→ 不確定性越大→ 債券價格波動越大→ 利率風(fēng)險越大,。

④票面利率越低→債券價格越低（基數(shù)越小）→債券價格波動越大→利率風(fēng)險越大,。

（3）久期

①衡量利率風(fēng)險的工具,。

②利率風(fēng)險：由于市場利率的變動所造成的證券市價的波動被稱為利率（或收益）風(fēng)險。

③久期越長,，利率風(fēng)險越大,。

查看完整問題

金老師

2024-01-25 09:46:36 573人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

講義里面所指的利率,，指的是市場利率,。市場利率與債券價格呈反比例變動。利率越高,，債券價格越低,；利率越低，債券價格越高,。

價格波動幅度：市場利率上升一個百分點引起的價格下跌幅度,，小于利率下降一個百分點引起的價格上漲幅度。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,，加油,！
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