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期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：李佳儀 2022-12-20 13:49:09

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2024-09-12 03:02:39

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式：

期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)

內(nèi)在價(jià)值：是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,。

時(shí)間溢價(jià)：時(shí)間帶來的“波動(dòng)的價(jià)值”,，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價(jià)值。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的影響因素：

內(nèi)在價(jià)值的大小,，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低,。

期權(quán)價(jià)值的影響因素：

股票市價(jià),、無風(fēng)險(xiǎn)利率：與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng),。無風(fēng)險(xiǎn)利率越高,，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越低。

執(zhí)行價(jià)格,、預(yù)期紅利：與看漲期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng),，看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)期紅利發(fā)放,，會(huì)降低股價(jià),。

到期期限：對(duì)于美式期權(quán)來說，到期期限越長,，其價(jià)值越大,；對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值,。

股價(jià)波動(dòng)率：股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加,。在期權(quán)估值過程中，價(jià)格的變動(dòng)性是最重要的因素,。如果一種股票的價(jià)格變動(dòng)性很小,，其期權(quán)也值不了多少錢,。

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