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資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本表達(dá)式

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2019-10-16 09:38:39

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:25:59

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本表達(dá)式

當(dāng)資本市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)的邊際價(jià)格是不變的,，任何改變市場(chǎng)組合的投資所帶來(lái)的邊際效果是相同的,，即增加一個(gè)單位的風(fēng)險(xiǎn)所得到的補(bǔ)償是相同的。按照β的定義,，代入均衡的資本市場(chǎng)條件下,，得到資本資產(chǎn)定價(jià)模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說(shuō)明如下：1.單個(gè)證券的期望收益率由兩個(gè)部分組成，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率以及對(duì)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償-風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。2.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小取決于β值的大小,。β值越高,，表明單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)越高，所得到的補(bǔ)償也就越高,。3.β度量的是單個(gè)證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

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