（六）模擬分析

傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析方式：

所有模型參數(shù)固定,，使用模型（例如線性回歸模型）計(jì)算,。比如預(yù)估產(chǎn)品單價(jià),、各類成本數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)最終利潤(rùn),。

模型分析的思路：

使用計(jì)算機(jī)技術(shù),，數(shù)據(jù)分析可以不再僅使用一個(gè)或幾個(gè)少數(shù)的參數(shù)假設(shè)進(jìn)行計(jì)算，而是采用多個(gè)參數(shù)隨機(jī)變量計(jì)算預(yù)估,，需要多次模擬計(jì)算得到結(jié)論,。所有數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的可能數(shù)值均參與運(yùn)算，而不是僅使用最可能的一組數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,，可提供更完整的分析結(jié)論,，為決策的全面實(shí)施服務(wù)。

蒙特卡羅模擬

是一種典型的模擬模型,，又稱隨機(jī)抽樣或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)方法,，以概率和統(tǒng)計(jì)理論方法為基礎(chǔ)的一種計(jì)算方法，是使用隨機(jī)數(shù)來(lái)計(jì)算問題的方法,。將所求解的問題同一定的概率模型相聯(lián)系,，用電子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)模擬或抽樣，模擬各種可能的實(shí)際情況,，以獲得問題的近似解,。

比如使用遵循一定概率分布隨機(jī)數(shù)預(yù)測(cè)來(lái)年天氣、經(jīng)濟(jì)狀況,、企業(yè)自身變化設(shè)計(jì)銷售或盈利的預(yù)測(cè)模型,，進(jìn)行數(shù)百次甚至成千上萬(wàn)此進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)估。

數(shù)據(jù)分析的注意事項(xiàng)：

數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確度很大程度上決定于輸入系統(tǒng)本身數(shù)據(jù)的質(zhì)量狀況,。統(tǒng)計(jì)學(xué)常用的一句話是“垃圾進(jìn),、垃圾出”就是在強(qiáng)調(diào)不能一味的重視模型本身，而需更多關(guān)注數(shù)據(jù)的質(zhì)量,。在企業(yè)根據(jù)模型結(jié)果做判斷的時(shí)候,，也需將數(shù)據(jù)本身質(zhì)量納入考量。

例題

以下哪項(xiàng)不是蒙特卡羅模擬的優(yōu)點(diǎn)（ ）,。

A．可以用于敏感性分析

B．可以用于判斷數(shù)據(jù)間的相關(guān)性

C．可以在數(shù)據(jù)有限時(shí)分析

D．可以用于情景分析

解析

A選項(xiàng),，蒙特卡羅模擬可以通過改變輸入數(shù)據(jù)值，檢測(cè)模型給出結(jié)論的變化,，因此可以用于判斷各變量敏感程度,。

B選項(xiàng)，相關(guān)度衡量自變量的變動(dòng)對(duì)因變量的影響程度,，蒙特卡羅分析中可以根據(jù)數(shù)據(jù)輸入的結(jié)果判斷各類情況下數(shù)據(jù)的相關(guān)性強(qiáng)弱,。

C選項(xiàng)，蒙特卡羅模擬是大數(shù)據(jù)分析下的一種有效手段,，運(yùn)行次數(shù)越多,，結(jié)論越全面，因此當(dāng)數(shù)據(jù)有限,，無(wú)法找到數(shù)據(jù)分布狀況,，和變量關(guān)系時(shí)，使用并不恰當(dāng),。

D選項(xiàng),，蒙特卡羅分析考慮了各種變量的分布進(jìn)行大量運(yùn)算，適用于情景分析,。

【答案】C