協(xié)方差的性質(zhì)
精選回答
一,、協(xié)方差的性質(zhì)
若兩個隨機變量X和Y相互獨立,則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,,因而若上述數(shù)學(xué)期望不為零,則X和Y必不是相互獨立的,,亦即它們之間存在著一定的關(guān)系,。
協(xié)方差與方差之間有如下關(guān)系:
D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)
D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,,Y)
協(xié)方差與期望值有如下關(guān)系:
Cov(X,,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
EX為隨機變量X的數(shù)學(xué)期望,,EXY是XY的數(shù)學(xué)期望,。協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計學(xué)中用于衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況,,即當(dāng)兩個變量是相同的情況。
協(xié)方差的性質(zhì):
1.Cov(X,,Y)=Cov(Y,,X)。
2.Cov(aX,,bY)=abCov(X,,Y),(a,,b是常數(shù)),。
3.Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,,Y)+Cov(X2,,Y)。
4.Cov(X+a,,Y+b)=Cov(X,,Y)。
由協(xié)方差定義,,可以看出Cov(X,,X)=D(X),Cov(Y,,Y)=D(Y),。
二,、相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差的關(guān)系
1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的,只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差,。單個資產(chǎn)是沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說的,。
2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動方向是一致的,相關(guān)系數(shù)是負(fù)的,,協(xié)方差一定是負(fù)的,。
3.相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo),根據(jù)協(xié)方差的公式可知,,協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負(fù)號相同,,但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積,所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動的程度,。
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