2014《公司戰(zhàn)略與風險管理》預習知識點：馬爾科夫分析法

　　【小編導言】我們一起來學習2014《公司戰(zhàn)略與風險管理》預習知識點：馬爾科夫分析法,。

　　【內容導航】：

　　(一)適用范圍

　　(二)實施步驟

　　(三)主要優(yōu)點和局限性

　　本知識點屬于《公司戰(zhàn)略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節(jié)風險管理技術與方法的內容。

　　【知識點】：馬爾科夫分析法

　　馬爾可夫分析法,，又稱為馬爾可夫轉移矩陣法，是指在馬爾可夫過程的假設前提下,，通過分析隨機變量的現(xiàn)時變化情況來預測這些變量未來變化情況的一種預測方法,。

　　(一)適用范圍

　　適用于對復雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定量分析。

　　(二)實施步驟

　　1.調查不確定性事件各狀態(tài)及其變化情況;

　　2.建立數(shù)學模型;

　　3.求解模型,，得到風險事件各個狀態(tài)發(fā)生的可能性,。

　　(三)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態(tài)的系統(tǒng)的概率。

　　2.局限性：

　　(1)無論是故障還是維修,，都假設狀態(tài)變化的概率是固定的;

　　(2)所有事項在統(tǒng)計上具有獨立性,，因此未來的狀態(tài)獨立于一切過去的狀態(tài)，除非兩個狀態(tài)緊密相接;

　　(3)需要了解狀態(tài)變化的各種概率;

　　(4)有關矩陣運算的知識比較復雜,，非專業(yè)人士很難看懂,。