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時機選擇期權(quán)

分享: 2014-2-20 13:15:45東奧會計在線字體:

  2014《財務(wù)成本管理》預(yù)習(xí)知識點:時機選擇期權(quán)

  【小編導(dǎo)言】我們一起來學(xué)習(xí)2014《財務(wù)成本管理》預(yù)習(xí)知識點:時機選擇期權(quán),。

  【內(nèi)容導(dǎo)航】:

  1.含義

  2.決策原則

  3.分析方法

  4.延遲期權(quán)的價值

  5.與股票期權(quán)有關(guān)參數(shù)之間的對應(yīng)關(guān)系

  6.根據(jù)風(fēng)險中性原理計算上行概率


  【所屬章節(jié)】:

  本知識點屬于《財務(wù)成本管理》科目第九章期權(quán)估價第三節(jié)實物期權(quán)的內(nèi)容,。

  【知識點】:時機選擇期權(quán)

  1.含義

  從時間選擇來看,任何投資項目都具有期權(quán)的性質(zhì),。如果一個項目在時間上不能延遲,,只能立即投資或者永遠(yuǎn)放棄,那么它就是馬上到期的看漲期權(quán),。如果一個項目在時間上可以延遲,,那么它就是未到期的看漲期權(quán)。

  2.決策原則

  選擇立即執(zhí)行凈現(xiàn)值和延期執(zhí)行凈現(xiàn)值中較大的方案為優(yōu),。

  3.分析方法

  時機選擇期權(quán)分析通常用二叉樹定價模型,。

  4.延遲期權(quán)的價值

  =考慮延遲期權(quán)的凈現(xiàn)值-立即執(zhí)行的凈現(xiàn)值

  5.與股票期權(quán)有關(guān)參數(shù)之間的對應(yīng)關(guān)系

  6.根據(jù)風(fēng)險中性原理計算上行概率

  無風(fēng)險收益率=p×上行報酬率+(1-p)×下行報酬率

  其中:p——上行概率

責(zé)任編輯:龍貓的樹洞

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