變異系數是什么意思
精選回答
變異系數(又稱離散系數)是概率分布離散程度的一個歸一化量度,。變異系數只在平均值不為零時有定義,，而且一般適用于平均值大于零的情況。變異系數也被稱為標準離差率或單位風險。
變異系數計算公式：
變異系數=標準差÷預期值
變異系數是標準差與預期值的比,，是從相對角度觀測差異和離散程度的統計量指標
財務應用：
變異系數衡量投資項目的風險,，變異系數越大,，相對風險越大,。變異系數指標的適用范圍較廣，尤其適用于預期值不同的項目風險的比較(相對數,，可比性強),。
預期值
隨機變量的各個取值，以相應的概率為權數的加權平均數,，即預期值或均值,，反映隨機變量取值的平均化。
方差
方差是用來表示隨機變量與期望值之間離散程度的一個量,，它是離差平方的平均數,。
標準差
標準差反映概率分布中各種可能結果對預期值離散程度的一個數值。
財務應用：
1.標準差衡量投資項目的絕對風險,，在預期值相同的情況下,，標準差越大，絕對風險越大,。只適用于預期值相同的項目風險程度比較,。
2.標準差衡量的是全部風險，既包括系統性風險,，也包括非系統性風險,。
3.無風險時，標準差0,，即：隨機變量-期望值,，項目具有唯一確定結果(沒有變動性)。
變異系數的優(yōu)缺點：
優(yōu)點：比起標準差來,，變異系數的好處是不需要參照數據的平均值,。變異系數是一個無量綱量，因此在比較兩組量綱不同或均值不同的數據時,，應該用變異系數而不是標準差來作為比較的參考,。
缺點：當平均值接近于0的時候，微小的擾動也會對變異系數產生巨大影響,，因此造成精確度不足,。變異系數無法發(fā)展出類似于均值的置信區(qū)間的工具。
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