股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標的的期貨合約的套期保值行為，按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值,。
更新時間：2019-09-11 13:19:59 查看全文>>
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期權(quán)與期貨的聯(lián)系
查看全文>>期權(quán)與期貨的聯(lián)系：在未來某個時間以約定的價格和方式交割的合約,。
期權(quán)：賦予期權(quán)購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約,。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標準數(shù)量金融資產(chǎn)的標準化合約,。
期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
兩者的標的物不同：
期權(quán)：是以50ETF（代碼510050）為標的物的一種買賣權(quán)利,，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后,，便取得了選擇權(quán),。在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利,；當買方選擇行權(quán)時,，賣方必須履約。
期貨：交易的標的物是標準的期貨合約;期貨主要不是貨,，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花,、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票,、債券等為標的標準化可交易合約,。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金,、原油,、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具,。
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期權(quán)與期貨的風(fēng)險
查看全文>>期權(quán)與期貨的風(fēng)險：
期權(quán)：在期權(quán)交易中,，投資者的風(fēng)險和收益是不對稱的。具體為,，期權(quán)買方承擔有限風(fēng)險（即損失權(quán)利金的風(fēng)險）而盈利則有可能是無限的,，期權(quán)賣方享有有限的收益（以所獲得權(quán)利金為限）而其潛在風(fēng)險可能無限；所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了,。
在期權(quán)交易中,，買方最大的風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金,。
而期權(quán)賣方面臨較大風(fēng)險,，因而必須繳納保證金作為履約擔保。而在我們實際操作中多是做為買方,，賣方更多的是在機構(gòu),。
投資者利用期權(quán)進行套期保值的操作中，在鎖定管理風(fēng)險的同時,，還預(yù)留進一步盈利的空間,，即標的股票價格往不利方向運動時可及時鎖定風(fēng)險，往有利方向運動時又可以獲取盈利,。
期貨：期貨合約當事人雙方承擔的盈虧風(fēng)險是對稱的,。
在期貨交易中,，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押,。
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期權(quán)與期貨的區(qū)別
查看全文>>期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
(1),、兩者的標的物不同：
期權(quán)：是以50ETF(代碼510050)為標的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后,，便取得了選擇權(quán),。在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利;當買方選擇行權(quán)時,，賣方必須履約
期貨：交易的標的物是標準的期貨合約;期貨主要不是貨,，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆,、石油等及金融資產(chǎn)如股票,、債券等為標的標準化可交易合約。因此,，這個標的物可以是某種商品(例如黃金,、原油、農(nóng)產(chǎn)品),，也可以是金融工具,。
(2)、當事人的權(quán)利義務(wù)不同：
期權(quán)：期權(quán)是單向合約,，期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后即取得履行或不履行買賣期權(quán)合約的權(quán)利,，不必承擔義務(wù)。
期貨：期貨合約當事人雙方的權(quán)利與義務(wù)是對等的,，也就是說在合約到期時,，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務(wù)。持有人必須按照約定價格買入或賣出標的物(或進行現(xiàn)金結(jié)算),。
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的影響和制約,，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值,，多頭（買入）套期保值,。
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期貨怎么實現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進行套期保值交易時,，必須注意以下程序和策略,。堅持均等相對的原則。應(yīng)選擇有一定風(fēng)險的現(xiàn)貨交易進行套期保值,。比較凈冒險額與保值費用,，最終確定是否要進行套期保值。根據(jù)價格短期走勢預(yù)測，計算出基差預(yù)期變動額,，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃,，并予以執(zhí)行。
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空頭套期保值
查看全文>>空頭套期保值又稱賣出套期保值,，是指交易者先在期貨市場賣出期貨,，當現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式,。
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多頭套期保值
查看全文>>多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險,，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構(gòu)和個人,，如進口商品,、出國旅游、到期償還外債,、計劃進行外匯投資等;空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風(fēng)險,，它適用于在未來某日期將收到外匯的機構(gòu)和個人，如出口商品,、提供勞務(wù),、現(xiàn)有的對外投資、到期收回貸款等,。
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