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期貨套期保值的基本原理

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn) 責(zé)編：陳藝文 2019-07-19 14:04:32

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東奧高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-09 20:11:47

期貨套期保值的基本原理

期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，價(jià)格走勢(shì)是一致的,。

期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣(mài)出）期貨套期保值，多頭（買(mǎi)入）套期保值。

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