多頭套期保值就是通過買入遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險,，它適用于在未來某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個人,?？疹^套期保值就是通過賣出遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率下降的風(fēng)險,，它適用于在未來某日期將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個人,。
更新時間：2019-07-19 14:04:32 查看全文>>
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，價格走勢是一致的,。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值,。
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價格上升還是下降,，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng),，就可以使風(fēng)險完全對沖,。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報率為短期無風(fēng)險利率。
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現(xiàn)貨套期保值
查看全文>>現(xiàn)貨套期保值指的是利用現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值,，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時,，在期貨交易所賣出(或買進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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外債套期保值
查看全文>>外債套期保值指的是利用外債進(jìn)行套期保值的行為,，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時,，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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外盤套期保值
查看全文>>外盤套期保值指的是利用外盤期貨進(jìn)行套期保值交易,，外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國,、英國,、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。期貨合約,，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的,、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
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套期保值原則
查看全文>>企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行套期保值交易實際上是一種以規(guī)避現(xiàn)貨交易風(fēng)險為目的的風(fēng)險投資行為,，是結(jié)合現(xiàn)貨交易的操作,。套期保值原則：交易方向相反原則;商品種類相同原則;商品數(shù)量相等原則;月份相同或相近原則。
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套期保值內(nèi)控
查看全文>>套期保值內(nèi)控指的是針對套期保值的內(nèi)部控制,，基于風(fēng)險管理的企業(yè)套期保值內(nèi)部控制體系探討,，企業(yè)通過期貨套期保值,可以轉(zhuǎn)移和規(guī)避價格風(fēng)險。
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套期保值計算
查看全文>>套期保值利用套保比率,，我們即可計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量,，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對沖貿(mào)易,，是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時,，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失,，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為,。
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