多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險,，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構(gòu)和個人,。空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風(fēng)險,，它適用于在未來某日期將收到外匯的機構(gòu)和個人,。
更新時間：2019-07-19 14:04:32 查看全文>>
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的影響和制約,，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值,，多頭（買入）套期保值,。
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同,。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng),，就可以使風(fēng)險完全對沖。
在有效金融市場上,，完全對沖頭寸的回報率為短期無風(fēng)險利率,。
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現(xiàn)貨套期保值
查看全文>>現(xiàn)貨套期保值指的是利用現(xiàn)貨交易進行套期保值，套期保值是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時,，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值,。
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外債套期保值
查看全文>>外債套期保值指的是利用外債進行套期保值的行為，套期保值是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時,，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值,。
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外盤套期保值
查看全文>>外盤套期保值指的是利用外盤期貨進行套期保值交易，外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易,。以美國,、英國、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約,。期貨合約,，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約,。
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套期保值原則
查看全文>>企業(yè)利用期貨市場進行套期保值交易實際上是一種以規(guī)避現(xiàn)貨交易風(fēng)險為目的的風(fēng)險投資行為,，是結(jié)合現(xiàn)貨交易的操作。套期保值原則：交易方向相反原則;商品種類相同原則;商品數(shù)量相等原則;月份相同或相近原則,。
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套期保值內(nèi)控
查看全文>>套期保值內(nèi)控指的是針對套期保值的內(nèi)部控制,，基于風(fēng)險管理的企業(yè)套期保值內(nèi)部控制體系探討，企業(yè)通過期貨套期保值,可以轉(zhuǎn)移和規(guī)避價格風(fēng)險,。
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套期保值計算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量,，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值,；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時,，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值,。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為,。
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