多項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列關(guān)于二叉樹模型假設(shè)的說法中，正確的有（　?。?。

市場投資需要交易成本

投資者都是價(jià)格的接受者

不允許使用賣空所得款項(xiàng)

允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)

正確答案：

試題解析

二叉樹期權(quán)定價(jià)模型建立在以下假設(shè)基礎(chǔ)上：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價(jià)格的接受者,；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng),；（4）允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè),。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

金融期權(quán)價(jià)值的評估方法
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知識點(diǎn)出處

第七章期權(quán)價(jià)值評估

知識點(diǎn)頁碼

2019年考試教材第176頁

單項(xiàng)選擇題假設(shè)某公司股票目前的市場價(jià)格為49.5元，而一年后的價(jià)格可能是63.8元和46.2元兩種情況,。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán),，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為52.8元,。投資者可以購進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金,，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（）,。

單項(xiàng)選擇題某公司股票市價(jià)為35元,，一年后的股價(jià)有兩種可能，分別是46.55元和26.25元,，假設(shè)存在一份包含150股該種股票的看漲期權(quán),，一年后執(zhí)行價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,，同時(shí)出售一份包含150股該股票的看漲期權(quán),，則套期保值比率為（　　）,。

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