【2019考季】假設(shè)某公司股票目前的市場價格為49.5元,，而一年后的價格可能是63.8元和46.2元兩種情況,。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán),，期限是一年,，執(zhí)行價格為52.8元,。投資者可以購進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險利率10%借入資金,，同時售出一份200股該股票的看漲期權(quán),。則套期保值比率為（ ）,。
正確答案：
套期保值比率=200×[（63.8-52.8）-0]/（63.8-46.2）=125,。
金融期權(quán)價值的評估方法
知識點出處
第七章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第176頁
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