【2021考季】標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán),,其執(zhí)行價(jià)格均為48元,,期限3個(gè)月,,年無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,,目前該股票的價(jià)格為40元,看漲期權(quán)價(jià)格為8.5元,,則看跌期權(quán)的價(jià)格為( ?。┰?/p>
正確答案:
P=-S+C+PV(X)=-40+8.5+48/(1+3%)=15.10(元),。
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