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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2019考季】某公司股票市價為35元，一年后的股價有兩種可能，分別是46.55元和26.25元,，假設(shè)存在一份包含150股該種股票的看漲期權(quán),，一年后執(zhí)行價格為40元，無風(fēng)險利率為8%,，同時出售一份包含150股該股票的看漲期權(quán),，則套期保值比率為（　?。?/p>

A
42.86
B
0.21
C
48.4
D
0.29

正確答案：

C  

試題解析

套期保值比率=150×[（46.55-40）-0]/（46.55-26.25）=48.4,。

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    第七章 期權(quán)價值評估

    知識點(diǎn)頁碼

    2019年考試教材第176頁

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