【2020考季】關于風險中性原理,，下列表述中正確的有（ ?。?/p>
正確答案：
假設股票不派發(fā)紅利,，股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率，因此,，期望報酬率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×股價下降百分比,，所以選項A正確；所謂風險中性原理,，是指假設投資者對待風險的態(tài)度是中性的,，所有證券的預期報酬率都應當是無風險利率。風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險,。在風險中性的世界里,，將期望值用無風險利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值,。所以選項B,、選項C正確；期望報酬率=上行概率×上行報酬率+下行概率×下行報酬率,，所以選項D錯誤,。
金融期權(quán)價值的評估方法
知識點出處
第七章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2020年考試教材第178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193頁
金融期權(quán)價值的評估方法
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