多項選擇題

【2020考季】關于風險中性原理,，下列表述中正確的有（　?。?/p>

假設股票不派發(fā)紅利,，期望報酬率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×股價下降百分比

風險中性投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險

無風險利率既是所有證券的期望報酬率,，也是現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率

期望報酬率=上行乘數(shù)×上行報酬率+下行乘數(shù)×下行報酬率

正確答案：

試題解析

假設股票不派發(fā)紅利，股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率,，因此,，期望報酬率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×股價下降百分比，所以選項A正確,；所謂風險中性原理,，是指假設投資者對待風險的態(tài)度是中性的，所有證券的預期報酬率都應當是無風險利率,。風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險,。在風險中性的世界里，將期望值用無風險利率折現(xiàn),，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值,。所以選項B、選項C正確,；期望報酬率=上行概率×上行報酬率+下行概率×下行報酬率,，所以選項D錯誤。

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第七章期權價值評估

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2020年考試教材第178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193頁
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多項選擇題以甲公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權和看跌期權，執(zhí)行價格均為30元,，6個月后到期，年無風險利率為8%,，股票的現(xiàn)行價格為35元,，看漲期權價格為10元，則計算正確的有（　?。?/a>

單項選擇題 某公司股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格相同，均為50元，期限3個月,，3個月的無風險利率為2%,，目前該股票的價格為45元，看漲期權價格為5.5元,，則看跌期權的價格為（　　）元,。

多項選擇題下列關于BS模型的假設的說法中,，錯誤的有（　　）,。

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【2020考季】關于風險中性原理,，下列表述中正確的有（ ?。?/p>

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多項選擇題以甲公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權和看跌期權，執(zhí)行價格均為30元,，6個月后到期，年無風險利率為8%,，股票的現(xiàn)行價格為35元,，看漲期權價格為10元，則計算正確的有（ ?。?/a>

單項選擇題某公司股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格相同，均為50元，期限3個月,，3個月的無風險利率為2%,，目前該股票的價格為45元，看漲期權價格為5.5元,，則看跌期權的價格為（ ）元,。

多項選擇題下列關于BS模型的假設的說法中,，錯誤的有（ ）,。

【2020考季】關于風險中性原理,，下列表述中正確的有（　?。?/p>

多項選擇題以甲公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權和看跌期權，執(zhí)行價格均為30元,，6個月后到期，年無風險利率為8%,，股票的現(xiàn)行價格為35元,，看漲期權價格為10元，則計算正確的有（　?。?/a>

單項選擇題某公司股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格相同，均為50元，期限3個月,，3個月的無風險利率為2%,，目前該股票的價格為45元，看漲期權價格為5.5元,，則看跌期權的價格為（　　）元,。

多項選擇題下列關于BS模型的假設的說法中,，錯誤的有（　　）,。