【2021考季】以甲公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),,執(zhí)行價格均為30元,,6個月后到期,年無風(fēng)險利率為8%,,股票的現(xiàn)行價格為35元,,看漲期權(quán)價格為10元,,則計算正確的有( ),。
正確答案:
PV(X)=30/(1+8%/2)=28.8462(元),,根據(jù)平價定理公式可知:看跌期權(quán)價格=C-S+PV(X)=10-35+28.8462=3.8462(元)。
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