多項(xiàng)選擇題

【2021考季】以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),，執(zhí)行價(jià)格均為30元，6個(gè)月后到期,，年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,，股票的現(xiàn)行價(jià)格為35元，看漲期權(quán)價(jià)格為10元,，則計(jì)算正確的有（　?。?/p>

看跌期權(quán)價(jià)格為2.7778元

看跌期權(quán)價(jià)格為3.8462元

執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值為27.7778元

執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值為28.8462元

正確答案：

PV（X）=30/（1+8%/2）=28.8462（元）,，根據(jù)平價(jià)定理公式可知：看跌期權(quán)價(jià)格=C-S+PV（X）=10-35+28.8462=3.8462（元）,。