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東奧題庫/注冊會計(jì)師題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2019考季】某公司股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，均為50元,，期限3個月，3個月的無風(fēng)險(xiǎn)利率為2%,，目前該股票的價(jià)格為45元,，看漲期權(quán)價(jià)格為5.5元,，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（　　）元,。

A
11
B
10.5
C
9.52
D
6.8

正確答案：

C  

試題解析

P=-S+C+PV（X）=-45+5.5+50/（1+2%）=9.52（元）。

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    2019年考試教材第176頁

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