企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估方法有哪些
精選回答
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估方法有定性,、定量以及定性與定量相結(jié)合的技術(shù)。
定性技術(shù)包括列舉風(fēng)險(xiǎn)清單,、風(fēng)險(xiǎn)評級和風(fēng)險(xiǎn)矩陣等方法。
定量技術(shù)包括概率技術(shù)和非概率技術(shù),。
概率技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指正常波動下，在一定的概率水平下,，某一投資組合在未來特定期間內(nèi),，在給定的置信水平下面臨的最大可能損失。它是集市場風(fēng)險(xiǎn),、信用風(fēng)險(xiǎn),、利率風(fēng)險(xiǎn)與匯率風(fēng)險(xiǎn)等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)于一體的統(tǒng)一性標(biāo)尺。還有類似風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流量與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型,。
損失分布：某些經(jīng)營或信用損失的分布估計(jì)使用統(tǒng)計(jì)學(xué)技術(shù)(一般是基于非正態(tài)分布)來計(jì)算給定置信度下的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失。這些分析需要收集根據(jù)損失的根本原因分類的經(jīng)營損失數(shù)據(jù),，如銷售慣例、未被授權(quán)的活動,。
事后檢驗(yàn)：企業(yè)通過使用歷史數(shù)據(jù)測算的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的頻率及此類事件帶來的影響來驗(yàn)證定性評估中對初始影響和概率的估計(jì),。這些數(shù)據(jù)可應(yīng)用于其他企業(yè)了解這類事件,。
非概率技術(shù)
敏感分析：是指在合理的范圍內(nèi),，通過改變輸入?yún)?shù)的數(shù)值來觀察并分析相應(yīng)輸出結(jié)果的分析模式。敏感性分析用來評價(jià)潛在事件的正?；蛉粘Ｗ兓挠绊?。
情景分析：是一種自上而下“如果—那么”的分析方法，可以計(jì)量一個(gè)事件或事件組合對目標(biāo)的影響,。管理層在戰(zhàn)略計(jì)劃編制時(shí)，可以實(shí)施情景分析,，用以評價(jià)對股東價(jià)值增加的情況,。
壓力測試：是情景測試法的一種形式,，是在極端情境下,，分析評估風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)部控制流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題,，制定改進(jìn)措施,，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
設(shè)定基準(zhǔn)：也稱標(biāo)桿比較法,，通過將本企業(yè)與同行業(yè)或同類型企業(yè)的某些領(lǐng)域的做法、指標(biāo)結(jié)果等做定量的比較,，來確定風(fēng)險(xiǎn)的重要性水平。包括內(nèi)部基準(zhǔn),，即將一個(gè)職能部門或子公司的度量與同一企業(yè)的其他職能部門或子公司進(jìn)行比較;行業(yè)基準(zhǔn)，即將本企業(yè)與其主要競爭企業(yè)或同行業(yè)全部企業(yè)的平均水平進(jìn)行比較;最佳實(shí)踐,，即在跨行業(yè)中尋找最具代表性的企業(yè)作為度量標(biāo)準(zhǔn),。
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