問題來源:
正確答案:B,C,D
答案分析:機會集與有效集重合時,最小方差組合為全部投資于標準差較低的證券,,證券B的標準差小于證券A的標準差,故選項A的說法正確,;證券A和證券B的相關系數(shù)較大,,但可能等于1,也可能小于1,,選項B的說法錯誤,;當證券A和證券B的相關系數(shù)小于1時,投資組合的機會集是一條曲線,,可以產(chǎn)生風險分散效應,,故選項C,、D的說法錯誤。

王老師
2024-08-06 09:53:38 476人瀏覽
尊敬的學員,您好:
以本圖為例:因為題目說機會集與有效集重合,,說明不存在向左凸出的情況,,也就是相關系數(shù)為0.5這條線的情況,當然這里相關系數(shù)可能不為0.5,,只是圖形大概是這樣的,。
這條線中標準差最低的點就是全部投資于A,而A就其實就是本題中B證券,,因為B證券的期望報酬率和標準差是最低的,。選項A正確。
題目只是說明機會集與有效集重合,,所以無法判斷相關系數(shù)的準確數(shù)字,,因此選項B錯誤。
同理,,不能判斷相關系數(shù)=1,,所以機會集不一定是一條直線。選項C錯誤,。
只要相關系數(shù)小于1,,就會有風險分散效應,而本題相關系數(shù)是可能小于1的,,所以選項D錯誤,。
您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,,加油,!
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