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VIP?？紝?shí)戰(zhàn)班金池（二）多選3的解題思路

看解析沒(méi)看懂,，請(qǐng)問(wèn),，有圖可以解析嗎

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2024-08-05 21:36:57

問(wèn)題來(lái)源：

甲公司投資于兩種證券A和B,，A證券的期望報(bào)酬率為15%,，標(biāo)準(zhǔn)差是20%,，B證券的期望報(bào)酬率為8%,，標(biāo)準(zhǔn)差是10%,。如果由A和B兩種證券所構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集與有效集重合,，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（　?。?/div>
A、最小方差組合為全部投資于B證券
B,、A和B的相關(guān)系數(shù)等于1
C,、投資組合的機(jī)會(huì)集是一條直線
D、該投資組合不會(huì)形成風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)

正確答案：B,C,D

答案分析：機(jī)會(huì)集與有效集重合時(shí),，最小方差組合為全部投資于標(biāo)準(zhǔn)差較低的證券,，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差小于證券A的標(biāo)準(zhǔn)差，故選項(xiàng)A的說(shuō)法正確,；證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)較大,，但可能等于1，也可能小于1,，選項(xiàng)B的說(shuō)法錯(cuò)誤,；當(dāng)證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,，可以產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng),，故選項(xiàng)C、D的說(shuō)法錯(cuò)誤,。

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王老師

2024-08-06 09:53:38 440人瀏覽

尊敬的學(xué)員,，您好：

以本圖為例：因?yàn)轭}目說(shuō)機(jī)會(huì)集與有效集重合,，說(shuō)明不存在向左凸出的情況，也就是相關(guān)系數(shù)為0.5這條線的情況,，當(dāng)然這里相關(guān)系數(shù)可能不為0.5,，只是圖形大概是這樣的。

這條線中標(biāo)準(zhǔn)差最低的點(diǎn)就是全部投資于A,，而A就其實(shí)就是本題中B證券,，因?yàn)锽證券的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是最低的。選項(xiàng)A正確,。

題目只是說(shuō)明機(jī)會(huì)集與有效集重合,，所以無(wú)法判斷相關(guān)系數(shù)的準(zhǔn)確數(shù)字,，因此選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

同理,，不能判斷相關(guān)系數(shù)=1,，所以機(jī)會(huì)集不一定是一條直線。選項(xiàng)C錯(cuò)誤,。

只要相關(guān)系數(shù)小于1,，就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，而本題相關(guān)系數(shù)是可能小于1的,，所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤,。

您再理解一下，如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流,，加油,！

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