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VIP?？紝?shí)戰(zhàn)班金池（二）多選3的解題思路

看解析沒看懂,，請(qǐng)問，有圖可以解析嗎

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2024-08-05 21:36:57

問題來源：

甲公司投資于兩種證券A和B,，A證券的期望報(bào)酬率為15%,，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，B證券的期望報(bào)酬率為8%,，標(biāo)準(zhǔn)差是10%,。如果由A和B兩種證券所構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集與有效集重合，下列說法錯(cuò)誤的有（　?。?。
A,、最小方差組合為全部投資于B證券
B、A和B的相關(guān)系數(shù)等于1
C,、投資組合的機(jī)會(huì)集是一條直線
D,、該投資組合不會(huì)形成風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)

正確答案：B,C,D

答案分析：機(jī)會(huì)集與有效集重合時(shí)，最小方差組合為全部投資于標(biāo)準(zhǔn)差較低的證券,，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差小于證券A的標(biāo)準(zhǔn)差,，故選項(xiàng)A的說法正確；證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)較大,，但可能等于1,，也可能小于1，選項(xiàng)B的說法錯(cuò)誤,；當(dāng)證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),，投資組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，可以產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng),，故選項(xiàng)C,、D的說法錯(cuò)誤。

查看完整問題

王老師

2024-08-06 09:53:38 364人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

以本圖為例：因?yàn)轭}目說機(jī)會(huì)集與有效集重合,，說明不存在向左凸出的情況,，也就是相關(guān)系數(shù)為0.5這條線的情況，當(dāng)然這里相關(guān)系數(shù)可能不為0.5,，只是圖形大概是這樣的,。

這條線中標(biāo)準(zhǔn)差最低的點(diǎn)就是全部投資于A，而A就其實(shí)就是本題中B證券,，因?yàn)锽證券的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是最低的,。選項(xiàng)A正確,。

題目只是說明機(jī)會(huì)集與有效集重合，所以無法判斷相關(guān)系數(shù)的準(zhǔn)確數(shù)字,，因此選項(xiàng)B錯(cuò)誤,。

同理，不能判斷相關(guān)系數(shù)=1,，所以機(jī)會(huì)集不一定是一條直線,。選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

只要相關(guān)系數(shù)小于1,，就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng),，而本題相關(guān)系數(shù)是可能小于1的，所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤,。

您再理解一下,，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油,！

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