當(dāng)前位置：東奧會(huì)計(jì)在線>美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師>專業(yè)問答>正文

協(xié)方差相關(guān)系數(shù)為0說明什么

來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：孫茜 2023-03-16 17:19:31

精選回答

東奧美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師

2024-12-06 15:08:27

協(xié)方差相關(guān)系數(shù)為0說明什么

一、協(xié)方差相關(guān)系數(shù)為0說明什么

1.協(xié)方差表示的是兩個(gè)變量總體誤差的期望,。

如果X與Y是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的,，那么二者之間的協(xié)方差就是0,。但是，反過來并不成立,。即如果X與Y的協(xié)方差為0,，二者并不一定是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。協(xié)方差Cov（X,，Y）的度量單位是X的協(xié)方差乘以Y的協(xié)方差,。協(xié)方差為0的兩個(gè)隨機(jī)變量稱為是不相關(guān)的。

2.相關(guān)系數(shù)（-1≤r≤1）：衡量?jī)蓚€(gè)隨機(jī)變量的線性相關(guān)程度,。

相關(guān)系數(shù)等于兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差/兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差之積,。

相關(guān)系數(shù)=1，說明兩個(gè)資產(chǎn)完全正相關(guān),；0<相關(guān)系數(shù)<1,，說明兩個(gè)資產(chǎn)正相關(guān)；-1<相關(guān)系數(shù)<0,，說明兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)相關(guān),；相關(guān)系數(shù)=-1，說明兩個(gè)資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān),；相關(guān)系數(shù)=0,，說明兩個(gè)資產(chǎn)無線性關(guān)系。

二,、協(xié)方差計(jì)算公式

COV（X,，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。EX為隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望，EXY是XY的數(shù)學(xué)期望,。協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差,。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況，即當(dāng)兩個(gè)變量是相同的情況,。

三,、變量間相關(guān)的關(guān)系

一般有三種：正相關(guān)、負(fù)相關(guān)和不相關(guān),。

正相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y,，若x越大y越大；x越小y越小則x和y為正相關(guān),。

負(fù)相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y,，若x越大y越小,；x越小y越大則x和y為負(fù)相關(guān),。

不相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y，若x和y變化無關(guān)聯(lián)則x和y為負(fù)相關(guān),。

更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊：

協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

風(fēng)險(xiǎn)管理流程按照順序依次為什么

了解更多會(huì)計(jì)考試資訊,、知識(shí)點(diǎn)，可以點(diǎn)擊查看東奧CMA頻道,。

免費(fèi)試聽全部>>