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協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：孫茜 2023-03-16 17:19:27

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2024-12-06 15:08:29

協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

一、相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差的關(guān)系

1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的,，只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差,。單個(gè)資產(chǎn)是沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說的。

2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動(dòng)方向是一致的,，相關(guān)系數(shù)是負(fù)的,，協(xié)方差一定是負(fù)的。

3.相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo),，根據(jù)協(xié)方差的公式可知,，協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負(fù)號(hào)相同，但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積,，所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動(dòng)的程度,。

二、協(xié)方差計(jì)算公式

COV（X,，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）,。EX為隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望，EXY是XY的數(shù)學(xué)期望,。協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量兩個(gè)變量的總體誤差,。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況，即當(dāng)兩個(gè)變量是相同的情況,。

三,、變量間相關(guān)的關(guān)系

一般有三種：正相關(guān)、負(fù)相關(guān)和不相關(guān),。

正相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y,，若x越大y越大；x越小y越小則x和y為正相關(guān),。

負(fù)相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y,，若x越大y越?。粁越小y越大則x和y為負(fù)相關(guān),。

不相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y,，若x和y變化無關(guān)聯(lián)則x和y為負(fù)相關(guān)。

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